Money management

Il Kelly Criterion

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Written by Maurizio Petti

Il Kelly Criterion, o strategia di Kelly, è uno strumento per la gestione del proprio bankroll.
Questo metodo di money management differisce dagli altri perché si basa sul concetto di “value” determinato dalla nostra analisi rispetto alle quote offerte per un determinato esito.

Tramite una specifica formula matematica, questa

[(probabilità stimata* quota) – 1] / (quota-1)

dovremmo essere in grado, secondo Kelly, di determinare il giusto stake, al fine di minimizzare i fattori di rischio e aumentare il nostro bankroll.

Chiaramente una errata valutazione da parte nostra può portarci a gravi perdite.

Facciamo un esempio:

Il segno 1 della Juventus contro il Milan è dato a @2.00; la Juventus ha cioè secondo i bookmaker il 50% di probabilità di vincita.
La nostra analisi stima invece che la Juve abbia il 55% di probabilità di vincita, e non il 50%.
La quota per questo esito sarebbe dovuta essere, sempre secondo la nostra analisi, @1.82.

Applicando la formula di Kelly saremo in grado di sapere quale stake giocare, espresso in termini % rispetto al nostro bankroll totale.
Ipotizziamo come sempre di avere un bankroll di 1000€.
Ecco lo sviluppo della formula:

[(0.55*2)-1]/(2-1)
[1,1-1]/1
0,1/1 = 0,1

L’importo corretto da giocare sarebbe perciò il 10% del nostro bankroll.
In questo caso quindi 100€.

Un approccio più conservativo suggerisce, una volta determinato lo stake da giocare, di frazionarlo e giocare parte di esso.
Come convenzione si usa dividere per due lo stake indicato col Kelly Criterion, soprattutto per non incappare in esposizioni troppo alte.

 

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